廣發(fā)期貨——廣發(fā)期明君享1期

機構名稱：廣發(fā)期貨有限公司

產(chǎn)品/服務名稱：廣發(fā)期明君享1期

服務類型：銷售

?【創(chuàng)新能力】：

該產(chǎn)品是廣發(fā)期貨獲得期貨公司資管牌照后，憑借在衍生品的投研優(yōu)勢，于2013年7月自主發(fā)行的純期貨CTA管理型產(chǎn)品。該產(chǎn)品彌補了財富管理市場中缺少期貨類產(chǎn)品的不足，給客戶提供了多元化的投資選擇。由于期貨品種與股票、債券等傳統(tǒng)投資標的相關度較低，因此該產(chǎn)品可以顯著提高客戶的整體資產(chǎn)配置效果。

?【收益能力】：

1、近2年同類排名2/136。

2、成立以來總收益率110.04%。

3、成立以來年化收益率32.09%，預期年化收益率35-50%。

4、未分紅。

?【風控能力】：

1、廣發(fā)期貨資管部設置合規(guī)風控崗3名。采用恒生、融航、PB等風控系統(tǒng)，風險監(jiān)控平臺實現(xiàn)多層次、多樣化、全自動化；風險量化分析平臺實現(xiàn)市場風險、流動性風險、利率風險、信用風險的多維度、多層次的監(jiān)測與控制。風控流程上實現(xiàn)嚴格的事前、事中、事后風控體系，保障產(chǎn)品穩(wěn)定運行。技術上采用先進的統(tǒng)計計量模型準確地描述多種金融資產(chǎn)價格波動的關聯(lián)性，嚴控市場風險；并通過定期排查，壓力測試等多種手段，主動追蹤市場風險變化。

2、最大本金回撤-3.06%，最大浮盈回撤-17.91%。

3、凈值下行風險能有效控制在約-15%。

4、成立以來Sharpe比例1.26，CALMAR比例1.79，Sterling比例2.33。

?【資產(chǎn)管理規(guī)模】：

截止2015年12月31日，此類產(chǎn)品數(shù)量超過了8個，產(chǎn)品的管理規(guī)模超過了2個億。